O MU requer que alguns programas estejam instalados e atualizados nos seu computador, dentre eles:

-DirectX;
-OpenGL;
-Diver da placa de vídeo.

Pode ser também que a sua conexão esteja muito baixa (downloads e uploads costumam reduzir consideravelmente a conexão).

Ou ainda, o seu PC tem pouca memória RAM e você está tentando executar diversas aplicações ao mesmo tempo. Tente executar o MU apenas com o seu anti-vírus/firewall desligado.